Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

  • Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
  • Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
  • Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
  • Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
  • A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
  • Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
  • Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas

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Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais de instituições financeiras ou empresas que atuam em áreas de desenvolvimento de produtos, estruturação de operações, middle e back office, que desejam aprimorar seus conhecimentos no mercado de derivativos. Indicado também para profissionais de consultoria, auditoria, compliance, jurídico e TI que tenham como foco o atendimento ao mercado financeiro.

Conheça nossas Metodologias

Conteúdo Programático

  • Mercado de Derivativos: Conceitos e Características

    Introdução aos Mercados Derivativos

    • A Importância dos Derivativos no Mercado Financeiro;
    • Tamanho do Mercado de Derivativos Mundial;
    • Mercado de Bolsa vs Balcão;
    • Principais Agentes (Hedger, Especulador e Arbitrador) e o Papel da B3

    Revisão Quantitativa para Derivativos

    • Matemática para o Mercado Financeiro.

    Mercado a Termo

    • Conceitos e Características do Mercado a Termo (Precificação, Garantias, Vencimentos e Custos);
    • Termo de Ações, Moedas (Non Deliverable Forward – NDFs) e Mercadorias.
    • Mercado Futuro
    • Conceitos e Características do Mercado Futuro (Contratos, PU, Ajuste Diário, Vencimentos, Margem de Garantia e Liquidação);
    • Principais Contratos Negociados na B3 (DI e OC1, DAP, DOL e WDOL, IBOV e S&P 500 e Commodities).
    • Mercado de Swaps
    • Conceitos e Características dos Swaps (Precificação, Garantias, Vencimentos e Custos);
    • Principais Operações Realizadas pelo Mercado (DI, Pré, USD, IPCA).
    • Mercado de Opções
    • Conceitos e Características do Mercado de Opções (Tipos de Opções, Ativo Objeto, Prêmio, Strike e Vencimentos);
    • Conceito de Formação de Preço.
    • Mercado de Investimentos Responsáveis:
    • Mercado Internacional e Doméstico: Produtos e Práticas dos Investidores;
    • Princípios para o Investimento Responsável.
    • Tributação de Derivativos:
    • Tributação das Operações Realizadas no Mercado Financeiro.
  • Precificação e Operação com Produtos Derivativos

    Mercado Futuro de Juros

    • Estrutura a Termo de Taxa de Juros;
    • Técnicas de Interpolação da Curva de Juros (Flat Foward, Cubic Spline e outras);
    • Duration, Duration Modificada e Convexidade;
    • DDI e FRC

    Mercado de Derivativos de Câmbio

    • Definição e Características do Mercado a Vista de Câmbio – Taxas, Paridades e o Mercado Primário e Interbancário;
    • Discutir as Operações no Mercado Interbancário;
    • Apresentar os Contratos Futuros de Câmbio Negociados na B3;
    • Apresentar as Operações de Termo de Moedas

    Mercado de Swaps

    • Swaps – Moedas, Ações e Índices;
    • Swaps Exóticos.

    Mercado de Opções

    • Volatilidade Implícita e Volatilidade Histórica
    • Superfície de Volatilidade
    • Modelos de Precificação de Opções
    • Gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta e Rô)
    • Estratégias com Opções (Figuras)
    • Opções Exóticas

    Mercado Derivativos Offshore

    • Mercado Internacional: Instrumentos Derivativos de
    • Títulos de Dívida
    • Taxa de Juros
    • Moedas
    • Índices de Ações
    • Commodities

    Outros Derivativos

    • Derivativos de Crédito e Energia
  • Estratégias Avançadas com Derivativos
    • Estratégias com Renda Variável (Ações, Futuro de índice e ETF);
    • Operando Futuro de DI e OC1 com a Duration e Convexidade;
    • Operando Curva de DI e Cupom Cambial;
    • Imunização e Alavancagem de Carteiras de Renda Fixa;
    • Estratégias com Opções – Opções de Ações, Índice de Ações, Taxa, Moedas e Commodities;
    • Operando as Gregas no Mercado de Opções;
    • Estratégias com Opções Exóticas;
    • Operações Estruturadas (COE)
  • Recomendações
    • Trazer notebook e calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas

Corpo Docente e Coordenação

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

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Pré – requisitos

  • Sólidos conhecimentos de matemática financeira.
    Conhecimentos sobre o mercado à vista.

    Nivelamento no LIT antes do início das aulas nos seguintes cursos:
    Matemática Financeira
    Mercado Financeiro
    Mercado de Capitais